تقويم الفوركس Mohammedia: تد نظام التداول المتسلسل

توماس ديمارك متسلسل (تد سكنتيال) باستخدام الذكاء الاصطناعي.

1 المقدمة.

انتشرت أنظمة الذكاء الاصطناعي طوال الأنشطة اليومية للإنسان. وكان التجار من بين أول من اعتمدها. دعونا نناقش كيف يمكن استخدام نظام الذكاء الاصطناعي القائم على الشبكات العصبية في التداول.

أولا، دعونا تسوية أن الشبكة العصبية لا يمكن أن التجارة من تلقاء نفسها. أي أنه إذا كان هناك شبكة عصبية، فإنه يمكن توفيره مع كمية غير محدودة من بيانات الأسعار والمؤشرات والأطعمة الأخرى - لن يتم الحصول على أي نتيجة النهائية، لذلك يمكن تجاهل هذه الفكرة على الفور. الشبكة العصبية يمكن أن يقف فقط بجانب استراتيجية، "تخدم" ذلك: المساعدة في اتخاذ القرارات، والتصفية، والتنبؤ. الشبكة العصبية التي تمثل استراتيجية كاملة هو هراء (على الأقل أنا شخصيا لم يسبق له مثيل أي).

في هذه المقالة، وسوف اقول لكم كيفية التجارة بنجاح من خلال دمج استراتيجية معروفة جدا والشبكة العصبية. وسوف يكون حول استراتيجية متسلسلة توماس ديمارك مع استخدام نظام الذكاء الاصطناعي. يتم وصف متسلسل بشكل جيد من قبل ديمارك في كتاب "العلوم الجديدة من التحليل الفني"، والتي سوف تكون مفيدة للقراءة إلى أي تاجر. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول الكتاب هنا.

أولا، بضع كلمات عن الاستراتيجية. تسلسل هو استراتيجية كونترترند. الإشارات التي تظهر فيه لا تعتمد على بعضها البعض. وبعبارة أخرى، يمكن الحصول على إشارات شراء وبيع في صف واحد، مما يعقد كثيرا من استخدام متتابعة. مثل أي استراتيجية أخرى، فإنه يولد إشارات كاذبة، والتي سوف نبحث عنها. ومبدأ توليد الإشارات على أساس متسلسل وصفها جيدا من قبل المؤلف نفسه. سيتم تعديل تفسيره قليلا هنا. سيتم تطبيق الجزء الأول فقط من الإستراتيجية باستخدام إشارات الإعداد والتقاطع. تم اختيارهم لسببين: أولا، هذه الإشارات تقع في قمم وقيعان. وثانيا، أنها تحدث كثيرا أكثر من العد التنازلي والدخول.

يرجى ملاحظة: الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ في أي استراتيجية التداول على الاطلاق، حتى كروسوفر ما التقليدية. في كلتا الحالتين، لحظة اتخاذ القرار سيكون أهم في أي استراتيجية. النقطة هي أن تحليل كل شريط هو اليوتوبيا. ولذلك، فمن الضروري تحديد لحظات، والحانات لتحليل الوضع في السوق. هذا هو بالضبط ما المقصود من استراتيجية التداول ل. مرة أخرى، قد تكون أساليب التحليل تعسفية تماما، من كروس ما إلى التشكيلات كسورية، طالما يتم تلقي إشارة. في حالة متسلسل، نحن مهتمون في نافذة من النقاط الخضراء، خلالها يتم تحديد الوضع في السوق وتحديد صحة إشارة.

الشكل 1. تدسيكونتا بواسطة مؤشر nikelodeon. mql5.

دعونا نحلل الرقم الذي يظهر تشغيل استراتيجية التداول المتسلسل بدون شبكة عصبية. في الشكل، يمكنك ان ترى ظهور النقاط الخضراء. يتم عرض نسخة تكيفية للاستراتيجية هنا - لا تستخدم عددا محددا من الأشرطة (على سبيل المثال، 9 أشرطة متتالية)، ولكن بدلا من ذلك في حالة استيفاء شرط. حالما لم تعد حالة الاستراتيجية قد تحققت، تظهر إشارة. وهكذا، تظهر كل إشارة بعد عدد من النقاط الخاصة بها، وهذا يتوقف على الوضع الحالي للسوق. هذا هو المكان الذي تتكيف تتسلسل إلى السوق. يوفر هذا التأثير القدرة على تحليل النافذة التي تتكون من النقاط الخضراء. هذه النافذة لها مدة مختلفة لكل إشارة. وهذا يعطي ميزة معينة عند استخدام منظمة العفو الدولية. تم اختيار مخطط الألوان التالي: نقطة زرقاء بعد النقاط الخضراء تشير إلى إشارة شراء، النقطة الحمراء - إشارة بيع.

ويمكن ملاحظة أن إشارة بيع الأولى (النقطة الحمراء) تبين أن تكون كاذبة، لأن إشارة التالية كان أعلى. عند العمل من إشارة إلى إشارة، دخول السوق باستخدام هذه النقطة الحمراء سوف يؤدي بالتأكيد في فقدان المال. وكانت النقطة الزرقاء الأولى خادعة أيضا: فالشراء بهذا السعر سيؤدي إلى انخفاض كبير. كيفية فصل الإشارات إلى كاذبة وصالحة؟ هذه المهمة يمكن حلها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهي شبكة العصبية (ن).

2 - سياق السوق.

عمل نظام التداول تماما قبل يوم أمس. أمس، انها خبطت سيئة. اليوم، كل شيء يمكن تحمله مرة أخرى. يبدوا مألوفا؟ وبطبيعة الحال، كل تاجر يواجه حقيقة أن نوعية نظام التداول يختلف من يوم لآخر. المشكلة ليست مع النظام نفسه. ما يسمى سياق يوم التداول هو اللوم. وهي تتشكل على أساس التغيير السابق في حجم التداول، وفتح الفائدة وتقلبات الأسعار. ببساطة، يتم تحديد خلفية التداول بدقة من خلال هذه البيانات، والتي تختلف في نهاية كل يوم. هذا يقودنا إلى توصية هامة: تحسين الروبوتات الخاصة بك في الأيام التي لديها شروط مماثلة للأيام التي من المفترض أن التجارة. المهمة الأكثر صعوبة عند تحسين ن هو التأكد من أن عينة التدريب لا تشمل الأنماط التي سيتم تشكيلها خلال اليوم الحالي. السياق اليومي هو واحد من هذا الإدراج.

لننظر في المثال التالي. واليوم، انخفض حجم التجارة والفائدة المفتوحة، في حين ارتفعت أسعار الفائدة. على ما يبدو، فإن السوق يضعف، ومن المتوقع انكماش هبوطي. من خلال تدريب ن باستخدام فقط الأيام التي تنخفض حجم وفتح الفائدة مع زيادة في وقت واحد في معدلات، وهناك احتمال أكبر لتوفير مدخلات ن مع الأنماط التي لديها فرصة أكبر أن تحدث على مدار اليوم. وهذا سوف يكون تدريب ن من حيث سياق السوق. السوق أكثر عرضة للرد على نفس الطريقة التي فعلت في اليوم مع معلمات مماثلة. فمن السهل لحساب أن هناك تسعة فقط المتغيرات من حجم والسعر ومجموعات مفتوحة الفائدة. من خلال تدريب الشبكة لكل سياق على حدة، سيتم تغطية السوق بأكمله. ويعمل تسعة نماذج مدربة لمدة أسبوعين في المتوسط، وأطول في بعض الحالات.

من السهل جدا ترتيب العمل ضمن السياق اليومي بمساعدة مؤشر إيفولوتيون-dvoid.1.3 (1). هذا المؤشر يقرأ أساسا البيانات من ملف دفويد-BP. csv الموجود في الدليل. \ الملفات \ التطور-dvoid \. ويمكن ملاحظة أن أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي تستخدم هنا. من أجل عرض البيانات بشكل صحيح لتكون قادرة على استخدامها في وقت لاحق بالضبط في سياق اليوم، فمن الضروري لزيارة موقع بورصة شيكاغو كل صباح في حوالي الساعة 7:30 بتوقيت موسكو. تحميل نشرة يومية (رقم 27 للجنيه الاسترليني)، مما يدل على حجم وفتح الفائدة في نهاية اليوم السابق. يجب إضافة هذه البيانات إلى "دفويد-BP. csv" كل يوم قبل بدء التداول. خلال النھار، سیعرض المؤشر التغییرات في الحجم مقارنة بالقیمة السابقة. وهذا هو، وليس من المطلوب القيمة الفعلية لحجم السوق، ولكن تغييره. وينطبق الشيء نفسه على المصلحة المفتوحة: حركة النسبية مهم.

3 - نهج تنظيم النموذج.

لزيادة عينة التدريب وتوفير المستوى المناسب من التعميم، فمن الضروري إدخال شرط مهم. سيتم فصل الإشارات إلى صالحة و كاذبة بشكل منفصل للشراء و البيع. وبهذه الطريقة لن تضيع موارد الشبكة الوطنية نفسها على فرز الإشارات. سنقوم بفصل تلك الإشارات مقدما ونبني نموذجين: واحد سيكون مسؤولا عن إشارات الشراء، والآخر لإشارات البيع. هذه الخدعة البسيطة تضاعف حجم عينة التدريب. حقيقة معروفة: كلما زادت عينة التدريب وارتفاع مستوى تعميمها، كلما ظل النموذج كافيا للسوق.

دعونا نعرض مفهوم فترة الثقة: الفاصل الزمني الذي يكون فيه النموذج موثوقا به ويعتبر مناسبا للاستخدام. لنفترض أن فترة الثقة لنموذج محسوب تتضمن 1/3 من فترة التدريب. أي بعد تدريب النموذج على 30 إشارة، نفترض أن فترة التشغيل المناسبة ستكون 10 إشارات. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يستمر النموذج ثلاث مرات أطول من فترة التدريب.

ويلاحظ (وطبيعية جدا) أنه عندما يزيد الفاصل الزمني للتدريب، والقدرة على التعميم للنموذج يقلل. هذا يؤكد نظرية أن الكأس المقدسة لا وجود لها. إذا كنا سوف تكون قادرة على تدريب ن على كل تاريخ السوق مع مستوى 100٪ من التعميم، ونحن الحصول على نموذج مثالي قادر على العمل إلى أجل غير مسمى. للأسف، الممارسة تبين أن هذا هو اليوتوبيا. ولكن بناء نموذج جيد على المدى الطويل لا يزال ممكنا. السر يكمن في البيانات التي تم تمريرها إلى الشبكة كمدخلات. إذا كانت تعكس جوهر المتغير الناتج وهي السبب لذلك، ثم بناء نموذج لن يكون هناك مشكلة.

بالمناسبة، حول المتغير الناتج. ومن الصعب اختياره على أنه العثور على بيانات المدخلات لبناء شبكة. من خلال النظر في بيانات التاريخ من الإشارات، فمن الممكن أن تحدد بدقة أي منها كانت صحيحة والتي كانت كاذبة. وكقاعدة عامة، عند بناء متغير الناتج، يتم تفسير كل إشارة بشكل لا لبس فيه، مما يجعل إخراج الشبكة مثالية. وهذا هو، الإخراج لا يحتوي على خطأ واحد، وهذا يجعل ن نسعى جاهدين لنفس المخرجات مثالية في التعلم. بطبيعة الحال، الحصول على نموذج مع مستوى التعميم 100٪ على فترة طويلة من المستحيل تقريبا. بعد كل شيء، فمن غير المرجح أن تكون هناك مثل هذه البيانات التي من شأنها أن تفسر إشارات المتغير الناتج دون أخطاء طويلة بما فيه الكفاية. وعلاوة على ذلك، إذا كانت هذه البيانات موجودة، واستخدام الشبكة العصبية يصبح غير ضروري تماما.

ونتيجة لذلك، ينبغي تشكيل متغير الناتج بأخطاء طفيفة، حيث تكون الخسائر الصغيرة الناجمة عن الإشارات مغطاة بأرباح كبيرة. وهذا يؤدي إلى متغير الناتج الذي ليس مثاليا، ولكن لديه القدرة على زيادة الودائع. وبعبارة أخرى، فإن الأخطاء تسبب خسائر ضئيلة، والتي هي أكثر من تغطيتها إشارات مربحة أخرى. وهذا يسمح بالحصول على نموذج بمستوى عال من التعميم لمتغير الناتج. وفي هذه الحالة، من المهم جدا معرفة درجة الخطأ في هذا النموذج. ولذلك، فإن الثقة في إشارة سيكون هذا التصحيح.

وأخيرا، فإن الجانب الأهم عند بناء النماذج هو اختيار معنى لمتغير الانتاج. وبطبيعة الحال، يأتي الربح إلى الذهن أولا. وستتم الإشارة إلى الإشارات المربحة في الماضي على أنها 1 وخسارة منها 0. ومع ذلك، هناك العديد من المتغيرات الدلالية الأخرى للإخراج، والتي سوف توفر معلومات قيمة إضافية عن السوق. على سبيل المثال: هل سيكون هناك تراجع بعد الإشارة، فهل يمكن الوصول إلى ربح معين، هل سيكون الشريط التالي للإشارة هبوطي أو صاعد؟ لذلك، يمكن تعيين متغير الناتج معنى في مجموعة متنوعة من الطرق، مع استخدام نفس البيانات المدخلات. وهذا ينتج المزيد من المعلومات عن السوق، وإذا أكدت نماذج متعددة بعضها البعض، فإن احتمال زيادة الأرباح.

أنا غالبا ما يجتمع التجار الذين يحاولون الحصول على 100 أو أكثر من الإشارات على مدى فترة طويلة. لذلك، أنا لا أشارك هذه الرغبة. في رأيي، 10-15 إشارات كافية لكسب لقمة العيش، ولكن يجب أن لا يتجاوز الخطأ 20٪. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه حتى إذا اثنين من إشارات من أصل عشرة تعطي أقصى خسارة، ونحن لا تزال تركت مع ثمانية منها الصحيحة. وسيولد اثنان منهم على الأقل أرباحا كافية لتغطية الخسائر.

لذلك، كيف يمكن للمرء أن يجعل نموذجا من شأنها أن تعمل لفترة كافية؟ على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى تشغيل مستقر للنظام على M5 خلال أسبوع أو أسبوعين - نتيجة جيدة، إذا كان العمل دون الإفراط في التحسين. لنفترض أن المؤشر الرئيسي، ونظام التداول الرئيسي (في حالتنا، متسلسل) يولد ما متوسطه 5 إشارات كل يوم. سيتم أخذ 10 إشارات لكل من النماذج التسعة لسياق السوق. في ذلك، هناك خمسة أيام تداول فقط في الأسبوع. وهذا يعني أن بعض النماذج لن تعمل على الإطلاق، في حين أن بعضها سيعمل. وتظهر الممارسة أن كل نموذج يتم تشغيل لا أكثر من مرتين في الأسبوع، ونادرا جدا - ثلاث مرات في الأسبوع. ويشير ذلك إلى أن الشبكة ن المعممة ستعمل أكثر من أسبوع واحد، مع مراعاة فترة الثقة لفترة خارج عينة 10 إشارات.

4. نظرية الشبكات العصبية.

الآن دعونا ننتقل إلى نظرية الشبكات العصبية. كنت قد فكرت أنني سوف يعلمك طبولوجيا وأسماء وأساليب التدريب؟ انت مخطئ.

وسوف نناقش ما يلي. هناك اتجاهان في استخدام الشبكات العصبية، والتي تختلف في طوبولوجيا. واحد منهم هو التنبؤ، والآخر هو تصنيف.

وتولد شبكة التنبؤ قيمة مستقبلية لمتغير الناتج. ويعتقد أنه يولد أيضا درجة من اتجاه الاقتباسات (صعودا أو هبوطا) بالإضافة إلى الاتجاه نفسه. على سبيل المثال، سعر اليورو الحالي هو 1.0600، ومخرجات الشبكة التي سوف ترتفع إلى 1.0700 في ساعة - وتتوقع الشبكة هذه +100 نقطة. يرجى ملاحظة أنني لا توافق على هذا النهج إلى الشبكات العصبية، لأنه لم يتم تعريف المستقبل. شخصيا، أجد هذه الحجة الفلسفية كافية للتخلي عن هذا الأسلوب من العمل مع ن. وبطبيعة الحال، أدرك أن هذا مجرد مسألة طعم، ومن الجدير بالذكر أن التنبؤ شبكات القيام بعملهم بشكل جيد للغاية.

ومع ذلك، أنا أفضل شبكات التصنيف. أنها تعطي فكرة الحالة الراهنة للسوق، وأكثر دقة يتم تحديده، وأكثر متتالية سيكون التداول. في كلتا الحالتين، يؤدي تلقي رد من الشبكة إلى اتخاذ بعض الإجراءات. في الحالة الأولى، نشتري عند 1.0600 وبيع مرة واحدة يصل السعر إلى 1.0700. في الحالة الثانية، ببساطة شراء والخروج من التجارة في إشارة المقبلة، ولكن لا يمكن التنبؤ بمستوى السعر الدقيق.

من أجل الكشف عن جوهر هذا النهج، انظر حكاية تاريخية واحدة. في يوم من الأيام، سئل غاري كاسباروف بطل الشطرنج العالمي عن عدد التحركات إلى الأمام في اللعبة التي يفكر بها من خلال التخطيط للتحرك التالي. اعتقد الجميع أن كاسباروف سيقول شخصية عظيمة. ومع ذلك، ما لاعب الشطرنج قال يثبت أنه بعيدا عن الجميع يفهم حتى جوهر اللعبة: "إن أهم شيء في الشطرنج ليست كم من الخطوات إلى الأمام التي تفكر من خلال، ولكن كيف كنت جيدا تحليل الوضع الحالي". وينطبق الشيء نفسه على سوق الصرف الأجنبي: لفهم جوهر اللعبة، فإنه ليس من الضروري أن ننظر عدة الحانات قدما. وهو ما يكفي لتحديد الحالة الراهنة للسوق في لحظة معينة وجعل الخطوة الصحيحة.

هذه هي أيديولوجية أنا أفضل أكثر، ولكن مرة أخرى، بل هو مسألة الذوق. التنبؤ بالشبكات العصبية هي أيضا شعبية جدا، لا يمكن إنكار الحق في الوجود.

5. التنظيم الداخلي لنظام الذكاء الاصطناعي.

جنبا إلى جنب مع وجود نهجين لبناء واستخدام الشبكات العصبية (التنبؤ والتصنيف)، وهذا الموضوع يشمل نوعين من المتخصصين - مطوري أنظمة منظمة العفو الدولية ومستخدميها. أنا واثق من أن ستراديفاري قد لعبت له الكمان بشكل جيد للغاية، على الرغم من انه لم يصبح مشهورا كموهوب عظيم. الخالق من الصك هو بالتأكيد قادرة على استخدامها، ولكن ليس دائما سيد يمكن أن ندرك تماما إمكانات ما كان قد خلق. للأسف، لم أتمكن من الاتصال بمؤلف محسن الموصوفة هنا: إنه لا يرد على رسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، فهو معروف لكثير من النظاميين للمنتدى. اسمه يوري ريشيتوف.

لقد استخدمت نهجه في العمل، ونتيجة للتواصل معه، وجدت الهيكل الداخلي للمحسن، الذي أريد أن أخبرك عنه. آمل أن المؤلف لن تمانع: تم نشر المنتج في المصدر المفتوح. كمستخدم للأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنا لست بحاجة إلى فهم رمز البرنامج، ولكن معرفة الهيكل الداخلي للمحسن أمر ضروري. أبرزت هذا المنتج أساسا لأن محسن يستخدم طريقة تدريبية مختلفة عن تلك الكلاسيكية. نقطة ضعف في تدريب الشبكات العصبية هو أوفيرتراينينغ بهم. فمن المستحيل تقريبا تحديد ما إذا كان حدث وإلى أي مدى. يستخدم محسن ريشيتوف نهجا مختلفا: لا يمكن تجاوز الشبكة بشكل مفرط، إلا أنه يمكن أن يكون غير مقيد. ويسمح هذا النهج بتقييم جودة التعلم الشبكي كنسبة مئوية. هناك حد أعلى من 100٪، والتي نطمح (فمن الصعب جدا لتحقيق مثل هذه النتيجة). وبمجرد الحصول على شبكة مدربة على مستوى 80٪، على سبيل المثال، سوف نعرف أن الشبكة تنتج خطأ في 20٪ من الحالات، ويمكن أن تكون جاهزة لذلك. هذا هو واحد من المزايا الرئيسية لهذه الطريقة.

ينتج عن عملية محسن في ملف مع التعليمات البرمجية. أنه يحتوي على شبكتين، كل منهما هو معادلة غير الخطية. كل من وظائف أولا تطبيع البيانات، والتي يتم تغذية في وقت لاحق إلى مدخلات المعادلة غير الخطية. وقد تم تنفيذ "لجنة" مكونة من شبكتين لزيادة قدرة التعميم. إذا كان كل من يقول "نعم"، ثم إشارة صالحة. إذا كان كلاهما يقول "لا" - كاذبة. إذا كانت قيم شبكتين مختلفتين، يتم تلقي استجابة "غير متأكد". يرجى ملاحظة: لا توجد حالة "غير متأكد" في الماضي، لأنه من الممكن دائما لتصنيف إشارة على البيانات الماضية. وهكذا، هنا، "غير متأكد" ينطوي على إمكانية في وقت واحد من إشارات كاذبة وصالحة. وهذا يعطي الانتقال من الحسابات الثنائية إلى تلك الكم. على سبيل المقارنة، النظر في كوبيت: يمكن أن تأخذ القيم 1 و 0. نفس مع "غير متأكد": يمكن أن يكون هذا الرد على حد سواء واحد و صفر في التاريخ. وهناك خدعة صغيرة خفية هنا سيتم استخدامها في التداول. وسوف تناقش بعد ذلك قليلا.

فلننتقل إلى إعداد البيانات. يتم تمثيل البيانات نفسها كجدول إكسيل. الأعمدة هنا هي مدخلات الشبكة. العمود الأخير هو متغير الإخراج. وفقا لمعناها، هذا العمود يحتوي على تلك والأصفار. في حالتنا، يتم الإشارة إلى الإشارة التي حصلت على الربح بنسبة 1، و واحد مع خسارة 0. الصفوف من هذا الجدول تمثل البيانات المخزنة عند ظهور الإشارة. عند تحميلها في محسن، يتم تقسيم هذا الجدول إلى عينتين - التدريب والاختبار، مع اثنين من الشبكات التدريب بالعرض. ولكن يتم إجراء الحساب والتحسين مع لجنة من هذه الشبكات. وهكذا، يجري تدريب كل شبكة على حدة، ولكن مع مراعاة النتيجة الإجمالية.

في نهاية القسم، وأؤكد: نظام منظمة العفو الدولية المستخدمة أو بيئة البرمجة لا يهم. وحتى المدرب الأكثر بدائية يمكن تدريبه باستخدام طريقة الانتشار الخلفي للخطأ ولا يمكن تجاوزه، وذلك بفضل البيانات الجيدة في مدخلات الشبكة. العنصر الأساسي ليس نظام منظمة العفو الدولية، ولكن نوعية البيانات المستخدمة. ولذلك، فإن المحسن تطبيع البيانات أولا، وبعد ذلك يتم تغذية البيانات إلى المعادلة غير الخطية التقليدية. وإذا كانت بيانات المدخلات هي السبب في متغير الإخراج، فإن هذه المعادلة البسيطة مع حوالي 20 معامل ستنتج 10 إشارات مع وجود خطأ بنسبة 20٪ في المستقبل القريب. غير أنه لوحظ مرارا أن أي تحول في الأسعار يؤدي إلى تأخر. ولذلك، فإن أي مؤشر يعطي عادة تأخير، مما يؤثر على تشغيل أنظمة منظمة العفو الدولية. سيتم مناقشة متغيرات المدخلات والمخرجات بالتفصيل في المقالة التالية.

6. تد متتابعة و ن.

الآن دعونا ننتقل إلى التطبيق العملي للنظرية المذكورة أعلاه.

وسوف نقوم بتحليل فاصل مع التداول المباشر. وستظهر عملية ن من قبل الأسهم الزرقاء. عندما يشير السهم لأسفل عند نقطة حمراء، وهذا يعني أن إشارة البيع صالحة؛ عندما يشير السهم حتى، إشارة غير صحيحة. إذا كان السهم مفقودا، فإنه يشير إلى استجابة "غير متأكد". إشارات الشراء (النقطة الزرقاء) هي عكس ذلك: السهم الصاعد يعني إشارة صالحة، في حين يشير السهم لأسفل إلى خطأ واحد.

دعونا ننظر في تشغيل النموذج خلال النهار. للوهلة الأولى، سيكون من الصعب كسب المال ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال. فهم مبدأ الفصل يأتي للمساعدة. على سبيل المثال، هناك نوعان من الإشارات التي تختلف عن بعضها البعض. وفقا لمنظمة العفو الدولية، واحد منهم هو إشارة بيع كاذبة، والتي حققت في الواقع ربحا. وبعد استلام إشارة البيع التالية "الكاذبة" من منظمة العفو الدولية، من الضروري التحقق مما إذا كانت هاتان الإشارتان تشيران إلى نفس منطقة الفصل، أو إذا كانت هي نفسها. إذا كان الأمر كذلك، من أجل إشارة إلى الربح، فمن الضروري لتوجيه المؤشر بحيث يصبح السهم محاذاة مع اتجاه السوق، وهذا هو، نحو الربح إشارة.

نلقي نظرة على هذا الرقم. وقد تبين أن إشارة البيع الأولى (النقطة الحمراء) غير مربحة. ولكن عندما يتم تشغيل السهم إلى أسفل، يصبح مربحا، كما انخفضت إشارة بيع # 2 في نفس المنطقة مع إشارة رقم 1. من خلال تحويل السهم، أصبحت الإشارة الثانية مربحة أيضا، والتي يمكن تداولها. الآن النظر في إشارة شراء. كما يمكن أن يرى، في هذه الحالة ارتكبت منظمة العفو الدولية خطأ مرة أخرى، على افتراض إشارة مربحة لتكون كاذبة. يبقى فقط لإصلاح الوضع وعكس السهم من إشارة شراء رقم 3. ونتيجة لذلك، بدأت إشارة رقم 4 للإشارة إلى الاتجاه الصحيح. ولكن إشارة رقم 5 حصلت في منطقة أخرى، مختلفة عن الإشارة السابقة، وأدت إلى انعكاس السوق بشكل عام.

وبعبارة أخرى، حصلنا على فقدان باطراد المضادة للنموذج، عكس ذلك وحصلت على نموذج مربح! أدعو هذا الأسلوب نموذج التوجه. وكقاعدة عامة، فإنه يتحقق خلال إشارة واحدة. يكفي أن تنتظر إشارة شراء واحدة وإشارة بيع واحدة لتظهر في بداية اليوم، وتوجيهها واستخدامها للعمل. وبهذه الطريقة، يتم الحصول على إشارات 3-4 على الأقل في اليوم. النقطة ليست في التحقق من الإشارات الماضية وأدائها. بدلا من ذلك، من الضروري مقارنة اثنين من أحدث الإشارات مع بعضها البعض، والتحقق مما إذا كانت تنتمي إلى مجموعة واحدة أم لا، ونرى ما يجب اتخاذه، إذا كانت نتيجة للإشارة السابقة معروفة. وفي الوقت نفسه، لا ننسى أن الشبكة العصبية قد تنتج خطأ.

الشكل 2. المؤشرات BuyVOLDOWNOPNDOWN. mq5 و SellVOLDOWNOPNDOWN. mq5.

الشكل 3. مؤشرات الموجه BuyVOLDOWNOPNDOWN. mq5 و SellVOLDOWNOPNDOWN. mq5.

ويبين الشكلان التاليان تشغيل الشبكة خلال 4 أيام. وتجدر الإشارة إلى أن الإشارة الثانية فقط تستخدم في التشغيل. يتم وضع علامة على جميع الإشارات التي حصلت على الربح مع خط أخضر، تلك التي مع خسارة حمراء. الرقم الأول يدل على عملية نقية للشبكة، والثاني يظهر العملية الموجهة وفقا لإشارة الأولى من اليوم. أول واحد هو بالتأكيد ليست مثيرة للإعجاب. ولكن إذا نظرتم إلى الرقم الثاني والبدء في تجهيز الصفقات بدءا من إشارة ثانية من كل يوم، مع نظام التداول المنحى، تصبح الصورة أجمل بكثير. لا ننسى أن تقنية عكس يجب أن تطبق بحذر.

الشكل 4. المؤشرات وفقا لاسم كل يوم، وليس موجها في الاتجاه الصحيح.

الشكل 5. مؤشرات لكل يوم، موجهة وفقا لإشارة الأولى من اليوم (شراء وبيع على حدة)

في هذا النموذج، لم تعد النماذج تبدو وكأنها فشل، ولكن بدلا من ذلك قادرة تماما. وبما أنها لم تستنفد موارد فترة الثقة الخاصة بها، فإنها ربما تكون صالحة لبضعة أيام أخرى.

وجوهر التصنيف هو أن مساحة البيانات المتعددة الأبعاد مقسمة على خط عالمي، يصنف الإشارات إلى مجموعات "صالحة" و "كاذبة". وتكون الإشارات "الصالحة" أعلى من الصفر، بينما تكون الإشارات "الزائفة" أدناه. الشيء الرئيسي هنا هو الاستقرار في فصل بعض الإشارات من الآخرين. يتم تقديم مفهوم التوجيه تيسي. ومن المهم تحديد متى تبدأ الشبكة بفقدانها بشكل مطرد، مما يؤدي إلى توليد إشارات مقلوبة. وكقاعدة عامة، في هذه الحالة، فإن الإشارة الأولى من اليوم هي الإرشاد. ويمكن تداول هذه الإشارة، ولكن بحذر شديد، استنادا إلى عوامل أخرى من التحليل. نصيحتي: للتأكد من أن الشبكة ليست منحازة، في محاولة لجعل عدد الأصفار والأخرى في المتغير الناتج متساوية. لتحقيق المعادلة، وإزالة الأصفار المفرطة بحرية وأخرى من عينة التدريب، بدءا من أبعد الإشارات.

العملية الدقيقة للانقسام لا يهم، طالما أنها مستقرة. دعونا نعود إلى مثالنا: في الشكل 2، قبل إعادة توجيه تلقينا خطأين في صف واستفاد من الوضع. كما ترون، عند تشغيل متتابعة على M15، من 2 إلى 5 إشارات يمكن الحصول عليها خلال النهار. وإذا كان اثنان من إشارات الشراء، على سبيل المثال، يقعان في فئات مختلفة (واحد صحيح، والآخر خاطئ)، ثم معرفة نتيجة الإشارة الأولى يجعل من السهل تحديد ما ستكون الإشارة الحالية - كاذبة أو صالحة. ومع ذلك، ينبغي تطبيق طريقة التوجيه بعناية. قد تنتج الشبكة خطأ ثم تستمر في العمل بشكل صحيح. على أي حال، كل شيء يأتي مع الخبرة، كل من ردود الفعل الميكانيكية والحدس للنماذج. ومن المقرر استدامة النموذج الذي تم الحصول عليه للنظر بشكل أكثر تفصيلا في المواد اللاحقة، حيث أن هذا الموضوع له العديد من الفروق الدقيقة.

ملاحظة: الملفات المرفقة تشير إلى الأرقام المذكورة أعلاه. يمكنك تحميلها واختبارها في التاريخ المحدد. نظام التداول ليست حساسة لاقتباسات، على الرغم من أن هناك حالات عندما تسلسل لم تولد إشارة في وسيط آخر، لأن علامات الاقتباس في اللحظات الرئيسية كانت مختلفة. ولكن مثل هذه الحالات نادرة، وينبغي أن تكون البيانات المدخلة هي نفسها بالنسبة للجميع، لأنها توفر من نفس المصدر ولا تخضع للتغيير. في الوقت نفسه، ليس هناك ما يضمن أنك سوف تكون قادرة على الحصول على نفس النتائج في نفس الفترة الزمنية عند تشغيل الملفات التي تم تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ولكن يجب أن تكون قادرا على استخدام النماذج لفصل التيار والإشارات السابقة.

وفي الختام، دعونا ننظر في مسألة أخرى مذكورة أعلاه. ماذا تفعل، عندما تولد الشبكة إشارة "غير مؤكدة" وماذا يعني ذلك؟ وأكرر أن التاريخ ليس له مكان لمثل هذا المفهوم "غير متأكد". وهذا يشير فقط إلى أن عينة التدريب لم تتضمن نمطا مماثلا، وقد تم تقسيم آراء شبكتين في لجنة بشأن هذه المسألة. "غير متأكد" يعني أن الإشارة التي تم الحصول عليها قد تكون صحيحة أو خاطئة. فمن الممكن تماما أن استخدام شريحة أكبر من التاريخ من شأنه أن يسمح للنمط المطلوب يمكن العثور عليها، والشبكة ستكون قادرة على التعرف عليه. ولكن عمق التدريب صغير - حوالي 30 إشارة، والتي تقابل ما يقرب من 8-10 أيام. وبطبيعة الحال، فإننا نأتي بشكل دوري عبر إشارات ونماذج غير مألوفة، والتي لم تكن موجودة أثناء التدريب. وفقا لملاحظاتي، وكلما كان النموذج يعمل، في كثير من الأحيان أنه يعطي استجابة "غير متأكد". هذا يناسب تماما مع نظرية "السوق الحية"، حيث الماضي لا يشير إلى المستقبل. وقد تتكرر الأنماط الأخيرة قريبا أو في المستقبل البعيد فقط. جوهر السوق من هذا القبيل أن أهمية شريط تدريجيا تنخفض بعد إغلاقه لأنه يتحرك أعمق في التاريخ. هذا هو قاعدة عامة لأية معلومات: كلما كان ذلك أكبر، وأقل أهميته.

هناك طريقتان لتصنيف الحالة "غير المؤكد". نلقي نظرة على الشكل التالي. هناك إشارات مع الأسهم المفقودة و "سيئة" سيئة السمعة - الشبكات اثنين في اللجنة تفسيرها بشكل مختلف. ويشار إلى هذه الإشارات بالرمزين 1 و 2 في الشكل. ولكي تكون الإشارة الأولى مربحة، يجب أن تكون خاطئة.

الشكل 6. طريقة توجيه الإشارة وفقا للسياق اليومي.

هناك طريقتان لإعادة تصنيف الحالة "غير المؤكدة". الطريقة الأولى بسيطة جدا (انظر الشكل 7). لقد قررنا أن الدولة "غير المؤكد" أصبحت خاطئة لأول عملية بيع. وهذا يعني أن إشارة البيع "غير المؤكد" تعتبر كاذبة. تعتبر الإشارة رقم 2 أيضا كاذبة، على افتراض مواصلة الشراء. في الواقع، فإن الشبكة ارتكبت خطأ، ولكن في الممارسة العملية يمكن إبطال هذا الخطأ عن طريق دخول السوق بسعر أفضل. لذلك، فإن ظهور السهم التصاعدي لن تفعل الكثير من الضرر، على الرغم من أن في الواقع، تحولت إشارة إلى أن تكون سلبية. و "غير مؤكد" إشارة شراء (النقطة الزرقاء) ويعتبر أيضا كاذبة، لأن آخر مرة "غير متأكد" حدث إشارة شراء كانت كاذبة. هذه الطريقة قديمة جدا، ولكن التجربة تظهر أنها تعمل بشكل جيد.

الشكل 7. إعادة تصنيف الإشارة "غير المؤكدة"، عندما تعتبر فئة بديلة.

الطريقة الثانية لتصنيف الدولة "غير مؤكد" تدعو إلى التنظيم الداخلي للمحسن واستخدامه كأساس. لذلك، تظهر الحالة "غير المؤكدة" عندما تظهر شبكة واحدة في اللجنة 1، بينما يظهر الآخر 0. جوهر هذه الطريقة هو اختيار شبكات اللجنة التي تظهر الإجابة الصحيحة. فلنعود إلى مثالنا. تبين أن الإشارة رقم 1 كاذبة عندما تكون الشبكة A فوق الصفر وكانت الشبكة B أدناه. ولذلك، إذا كانت الشبكة B فوق الصفر، والشبكة A أقل، فإن هذه الحالة "غير مؤكدة" صحيحة. أما بالنسبة لإشارات الشراء، فكل شيء على العكس من ذلك: الإشارة السابقة (غير موجودة في الشكل) كانت خاطئة عندما كانت استجابة الشبكة A سلبية وكانت استجابة الشبكة B إيجابية. في إشارة الشراء الحالية، فإن الوضع هو عكس ذلك، لذلك نحن نفترض أن هذه الإشارة صالحة، ويوصى شراء شراء.

الشكل 8. إعادة تصنيف الإشارة "غير المؤكدة" وفقا لقيم كل من شبكات اللجان.

أنا شخصيا أفضل طريقة التصنيف الأولى للدولة "غير متأكد"، ولها تفسير منطقي إلى حد ما. عند استخدام لجنة من شبكتين، نحصل على ثلاث فئات: "نعم"، "لا" و "غير متأكد". وتوزع البيانات على هذه المجموعات الثلاث. والشيء المهم ليس أن لدينا ثلاث مجموعات، ولكنها تختلف اختلافا جوهريا. بعد الحصول على إشارة "غير مؤكد" وبعد ذلك معرفة اتجاهها، ويعتقد أن الإشارات اللاحقة في هذه المجموعة لديها نفس الاتجاه. وتبين التجربة الحالية أن هذه الطريقة أكثر موثوقية من الطريقة الثانية.

إن التنبؤ بالأسواق المالية أمر صعب: فهي كائن حي لا يمكن التنبؤ به، حيث يعمل الناس الحقيقيون. خلال النهار، قد تتغير حالة السوق بشكل كبير جدا لن يفترض أحد أن ذلك سيؤدي - لا صناع السوق، ولا اللاعبين الرئيسيين، ناهيك عننا. ويتكون طابع هذه التغييرات من مكونين. الأول هو سياق السوق، التي تمت مناقشتها. والسبب الثاني هو نشاط المشترين والبائعين في الوقت الحقيقي، هنا والآن. ولذلك، فإن الشيء الرئيسي في التداول هو لتوجيه في الوقت المناسب ويكون في حالة تأهب قصوى!

استخدام منظمة العفو الدولية ليس حلا سحريا، ولا الكأس المقدسة. وبطبيعة الحال، عندما كنت التجارة مع استخدام الشبكات العصبية، هو بالتأكيد يستحق الاستماع إلى ما الذكاء الاصطناعي أن أقول. ومع ذلك، استخدم رأسك عند إجراء الصفقات. مرة واحدة يتم تلقي إشارة من منظمة العفو الدولية، فمن الضروري الانتظار لتأكيده، حدد المستوى الصحيح، وتقييم احتمال العودة إلى الوراء، وما إلى ذلك هذا ما أردت أن تناقش في المادة الثالثة، والتي سوف تكرس لخصوصيات العملية من التداول على أساس استراتيجية متسلسلة مع استخدام الشبكات العصبية.

7. الخاتمة.

ومرة أخرى، أود أن أؤكد أن هذه المادة ذات طابع منهجي بحت. ويمكن استخدام جميع الأساليب المذكورة في أنظمة التداول الخاصة بك، ونأمل أن الاقتراحات سوف تجد استخدامها.

وأنا على يقين من أنه سيكون هناك مؤيدين ومعارضين للطريقة الموصوفة. إذا كنت تقرأ إلى هذه السطور، ثم لديك على الأقل بعض الاهتمام. I would highly appreciate your opinion on what you disagree with, especially if you have a constructive solution, refinement or modification. In other words, criticize constructively! The sustainability of this approach can be proven by constructing an artificial intelligence system in conjunction with me. I would be glad to work on this project alongside a professional programmer, and I invite you to cooperate.

The code of TD Sequential is provided at the end of the article, as well as the indicators that filter or classify the buy and sell signals with consideration of the daily context and orientation at the beginning of trading. Please note that the indicators have been rewritten from MQL4 and do not provide the full functionality to completely reproduce everything that is shown in the article. The reason is that the input data for the NN require a set of indicators of the ClusterDelta project, which are available only for paid subscription.

I am willing to provide a prepared file for the indicators' operation to all interested. It would be intriguing to rewrite all the required indicators to MQL5 in order to completely reproduce the operation algorithm. My task here was to show how an open source code for creating and training neural networks can be used in the famous DeMark's strategy. I will be glad to see your comments and answer your questions.

البرامج المستخدمة في المقالة:

ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

تجارة تريكر.

ترك الرد إلغاء الرد.

يا الفن، وأنا أحب بلوق الخاص بك. مبرمج هنا في مشمس أز، هل كنت مهتما في مناقشة بشأن تد متتابعة؟ شكرا لك على نشر المخططات، فإنه & # 8217؛ s ربما الطريقة الوحيدة التي يمكن التحقق من مخرجاتي دون الوصول إلى محطة!

ثكس جوني & # 8212؛ بالتأكيد، هل كان شيئا محددا يمكن تقاسمه؟

مثيرة جدا للاهتمام بلوق. أنا مهتم في توقيت السوق أشكركم على تقاسم الخاص بك.

هل يمكن أن تخبرني ما هي الأطر الزمنية التي تستخدمها بشكل عام في الرسوم البيانية؟

أستخدمها جميعا & # 8211؛ 5، 15، 30، 60 (مجمعة وغير مصنفة)، 120، 4hr، يوميا، 2day، 3day، أسبوعيا، شهريا. انها قليلا من الفن لإدارة استمرارية الإطار الزمني لكنه يعمل.

لدي منصة توس ولكن لا يمكن العثور على تد دراسة متتابعة؟ لم يكن في قائمة الدراسات؟

إنه & # 8217؛ s في قائمة الدراسات تحت & # 8216؛ سكنسكونتر & # 8217 ؛. إنه & # 8217؛ s ليس مثاليا ولكنه & # 8217؛ ق عملي.

كنت آمل أن كنت قد تساعدني على فهم أفضل الفروق الدقيقة في مجموعة أوبس أوبس و كونتدونز. ويبدو أن في بعض الحالات تد شراء أو بيع إعداد 9 العد يمكن أن تقف من تلقاء نفسها من حيث القدرة على التنبؤ بتغيير اتجاهي في سعر الأمن. في حالات أخرى يبدو أن يتبع مباشرة من قبل تد شراء أو بيع كونتدون 13 العد. في هذه الحالة يبدو أن العد 9 ليس له أي نوعية تنبؤية له ما لم يتبعه العد 13. ما هي النظرية أو المنطق الذي يفسر ما أصفه أعلاه؟ والسؤال الثاني الذي لدي هو أنه سيكون من المفيد أو العملي أن ننتظر ظرفا يكون فيه العدد 9 متبوعا بالرقم 13 قبل اتخاذ أي إجراء استثماري؟

أنا بالطبع أدرك أن هذه ليست مجرد ممارسة في العد إلى 9 و 13. وأنا أفهم أن هناك حاجة إلى ظروف السوق الأخرى لدعم العمل الاستثماري.

جديد لمنهجية ديمارك.

أعرف بالضبط ما كنت تسأل. آمل أن أشرح ذلك. إعداد العد تد 9 هو عنصر الزخم من تد متتابعة و 13 العد تد العد التنازلي هو عنصر تتجه. ديمارك لديه إعداد تد كمكون أول ويستخدم مؤهلات أخرى للمساعدة في تحديد ما إذا كان العد التنازلي تد محتمل أو إذا حدث عكس عند إعداد تد كاملة. انها لا تتوقف هناك. بعد الانتهاء 13 العد العد التنازلي، يمكن تجديد الإعداد تد آخر. ديمارك يدعو هذا & # 8216؛ إعادة التدوير & # 8217؛. حتى في حين أن القوات أكبر لعكس على تسجيل 13 العد العد التنازلي، فإنها يمكن أيضا تعزيز و & # 8216؛ إعادة تدوير & # 8217؛ إلى عدد جديد. الوجبات الجاهزة الرئيسية هي 9 و 13 التهم تبرز كمناطق الانتكاسات. هذا هو ما لاحظ ديمارك عندما وضعت تد متتابعة.

كنت على حق في أن مجرد اتباع 9 و 13 ليست الإجابة على كل شيء. نهجي هو أن نفترض شيئا سيحدث عندما يتم تسجيل 9 العد. وكتب ديمارك أنه نموذجي لعكس أو توطيد أو & # 8220؛ فائق السعر & # 8221؛ ستحدث عند تسجيل 9 عدد. لذلك، يمكنني استخدام 9 العد باعتبارها فترة التقييم ومحاولة لتحديد ما إذا كان عدد 13 سوف تترتب على ذلك أو احتمال انعكاس في متناول اليد. استخدام مؤشرات ديمارك أخرى مثل تست هو مساعدة هائلة. تحليل التقليدية الأخرى يمكن أن تساعد أيضا في تحديد الاحتمالات إذا كان إعداد تد يدخل في تد العد التنازلي. (على سبيل المثال، إذا كان المخزون ينهار من قاعدة طويلة مع فجوة بار 1، فإنني أعطي احتمالا كبيرا جدا بأن إعداد تد الكامل سيذهب إلى تد العد التنازلي). وينبغي أيضا الانتهاء من 13 التهم النهائية. لا يتم ضمان جميع الانتكاسات هناك ويمكن التهم إعادة تدويرها إلى التهم الجديدة.

شكرا لك على ريسوندينغ على أسئلتي. وشكرا لكم على إجابات بليغ جدا والتعليق.

هل تست هو رمز مخصص لك؟

تست هو ديمارك & # 8217؛ s. لدي رمز لذلك ولكن لا & # 8217؛ s غير مستساغ لتظهر على الرسوم البيانية أقدم. سيكون هناك خطوط أفقية في كل مكان. لذلك أرسمها عندما أحتاج إلى التأكيد على الدعم أو المقاومة.

مرحبا الفن، بدأت باستخدام مؤشر تد متتابعة على توس، أحب موقع الويب الخاص بك. يمكنك أن تقول لي كيفية الحصول على السرد الأرجواني تد بيع لتظهر على منصة توس؟

هل تعرف أي أدوات يمكن أن تفحص تسلسلات تيسي؟

شكرا للقراءة. لسوء الحظ، لا توجد مؤشرات ديمارك أخرى غير دراسة "تسلسل عداد" في توس.

ونفس الشيء للمسح. لا توجد مرشحات محددة مسبقا ل ديمارك.

يمكنك أن تفسر كيف يمكنك الخروج من التقليب السعر لمحايدة، صعودية أو هبوطية. أنا أحاول أن أضع طرقا أكثر موضوعية للنظر في السوق، ودائما غريبة عن كيفية طرح تلك الأسعار؟

أنها تأتي في الغالب من تقلب الأسعار الصعودية أو الهبوطية. على سبيل المثال على وجه السعر الهابط: عدد 4 الحانات مرة أخرى من شريط الحالي وإذا كان الشريط الحالي أكبر من شريط 4 السابق، ثم ليس هناك سعر الوجه. ولكن إذا كان شريط التالي يسجل أدنى إغلاق من شريط 4 السابق، ثم يصبح السعر الهابط الوجه الرسمي. يمكنك الاطلاع على أمثلة الأسهم أعلاه للحصول على فكرة عن تقلب الأسعار.

وغالبا ما أستخدم هذه األساس كأساس لقياس قوة الدفع، ولكنني أؤجلها أحيانا إذا ما كانت ظروف السوق تملي. هذا هو إطاري، ولكن وضع القواعد الخاصة بك على أساس الإطار الزمني الخاص بك والتسامح سيكون أكثر فائدة.

مثيرة جدا للاهتمام بلوق. ما هي حزم البرامج التي تنصح بها لتسلسل تد؟

شكر! & # 8211؛ I & # 8217؛ م جزئية إلى بلومبرغ & # 8211؛ أساسا لمجموعة كاملة.

هل هناك أي حزم برامج أخرى تريدها مع تسلسل ديمارك؟

لدي سؤال إلى الرسم البياني اليومي ل S & أمب؛ P. الشمعة في 14.10. فولفيلز مواصفات العد التنازلي، والسرد وإنشاء ولكن لم تحسب من قبل البرنامج الخاص بك ولكن لأي سبب؟

يمكنك وضع؟ كان هناك ميسكو على تد شراء الإعداد على 14 أكتوبر ويظهر الآن شريط 6. ولكن عندما فعلت العد اليدوي، كل شيء يتحقق. في 14 أكتوبر، العد التنازلي القياسية يتحقق في 6 واستخدام الإصدار 1 من تد كومبو شراء، شريط 7 (ابتداء من 22 سبتمبر) تم تسجيله في 13 أكتوبر.

نعم، كنت خطأ جزئي بشأن تد التحرير والسرد شراء لأنه كما قلت الشمعة في 14.10. يظهر إغلاق أعلى من إغلاق الشمعة السابقة. ولكن كما قمت بتصحيح الشمعة يجب أن تحسب على شكل شمعة إعداد.

ولكن ما أعنيه أيضا هو شمعة من 08.10. تظهر الشمعة على مقربة أعلى من إغلاق الشمعة قبل أربعة أيام وهذا يعني أن الشمعة هي في الواقع شمعة الوجه. ولذلك لا ينبغي اعتباره يوم 2 من إعداد الشراء.

من الممكن أن تبدأ عملية الشراء من 09.10. فقط. ولكن هذا شراء مجموعة بدأت من 09.10. قد نفيت من قبل شمعة الجمعة. وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك أي شراء إنشاء تشغيل في الواقع.

يمكنك رؤية العد داخل المخطط أدناه.

أه نعم! أرى الآن. لأن سعر الجمعة انقلبت الصاعد، أن اختارت شراء شراء الإعداد وفازت & # 8217؛ ر تكون قادرة على معرفة لماذا كان له عدد خاطئ. وكان رمز الإعداد تد موثوق بها لذلك أنا & # 8217؛ م فاجأ هذا حدث. نقدر رأس & # 8221؛ & # 8211؛ شكر!

مهلا الفن، في أحدث توس، كيف ترى هذه الدراسات؟

مرحبا - ما هي الدراسات التي تشير إليها؟ لم أكن على علم بأي شيء جديد.

كنت أتساءل عما إذا كان يمكن أن تفعل دراسات ديمارك في توس. لقد ذكرت أنه كان دراسة متسلسلة في عام 2018؟ لم أستطع العثور عليه.

يجب أن تكون قادرا على العثور عليه ستوديز & غ؛ آل ستوديز & غ؛ تسلسل عداد.

مرحبا الفن، وكنت أتساءل عما إذا كان سعر الوجه لا يعمل إذا شريط الذي يسجل نفس السعر كما 4 عصي الشموع في وقت سابق يتبع مباشرة من قبل شمعة التي هي أعلى / أقل من 4 عصي شمعة في وقت سابق. لوضعها في كلمات بسيطة، سلبية إلى الإيجابية يعني تقلب السعر الصعودي ولهبوط السعر الهبوطي. ماذا عن موقف محايد (نفس السعر مقارنة مع 4 عصي شمعة في وقت سابق) إلى إيجابية؟ هل يمكننا أن نعامل ذلك كوجه سعر صعودي؟

سؤال جيد. عند النظر إلى تقلبات السعر، هناك الكثير من السياق. "نفس السعر" أو المواقف المحايدة يجب أن تعامل بنفس الطريقة التي & # 8216؛ أسعار مختلفة & # 8217؛. ولكن الأهم من ذلك، أنه سياق السياق العام. بعض السيناريوهات الشائعة التي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ سيكون السعر الصاعد الذي هو أيضا نمط شمعدان الصعود الثوري أو السعر الهبوطي الوجه مباشرة بعد إعداد تد بيع @ 9 تحت المقاومة دست معين. وبعبارة أخرى، يجب دعم تقلب السعر مع مؤشرات صعودية أو هبوطية أخرى. آمل أن أجيب على سؤالك.

شكرا جزيلا لكم على ردكم الفن، مفيدة جدا في الواقع. أنا & # 8217؛ م لا تزال تدرس بقية الدراسات تد من جيسون بيرل و # 8217؛ ق الكتاب، وإعداد 9-13-9 هو في الواقع مثيرة جدا للاهتمام. على بلدي التطبيق العملي لطريقة تد ولكن وجدت أحيانا حتى بعد العد التنازلي تد من 13، قد لا يكون الوجه السعر يكفي لتحديد إشارة شراء أو بيع، هل هناك أي طرق لتصفية تقلب الأسعار كاذبة التي يمكن في بعض الأحيان مزعج جدا في بعض الأحيان تحدث؟

كنت على حق أن أقول الوجه السعر ليست كافية لتحديد إشارة شراء أو بيع. أما بالنسبة للفلترة، يمكنك تجربة ما يصلح لك. بالنسبة لنمطي، إذا اتخذت قرارا بتداول & # 8217؛ 13 & # 8217 ؛، فإنني سأشتري / بيع على أساس سعر السعر. ولكن أنا أعلم أيضا أنني قد تضطر إلى تحمل بالتناوب تقلب الأسعار قبل أعمال التجارة. أنا أيضا استخدام مستويات تست للإشارة والأطر الزمنية الأخرى. أنا أيضا استخدام كل تد العد التنازلي بالتزامن مع تد كومبوس. وان & # 8217؛ 13 & # 8217؛ قد لا تعطي إشارة، ولكن الآخر & # 8217؛ 13 & # 8217؛ يستطيع. طالما تبقى التجارة داخل المعلمات التوقف الخاص بك، سواء الخاصة بك أو بيرل & # 8217؛ ق، ثم كل شيء جيد.

شكرا جزيلا لتقاسم الفن، نقدر حقا ردكم!

فيكتور & أمب؛ الفن: جعل فيك ذكر الإعداد 9-13-9. هل أنت قادر على تأكيد أن هذا الإعداد قد أنجز مؤخرا (27 يناير 2017) فيما يتعلق رمر؟ I & # 8217؛ م تتوقع انعكاس السعر إلى الجانب السلبي. وباعتبارنا نفيت، فإنني أتجه إلى تجار أكثر خبرة لتأكيد فهمي لمؤشرات تد وأشكركم على أي مساعدة قد تقدمها.

لن أدعو إلى أن 9/13/9 منذ بيع من 9/13 كان كبيرا. وأود بدلا من ذلك التعامل مع إعداد تد بيع جديد باعتبارها واحدة جديدة.

نقطة جيدة، الفن. وكان ذلك حوالي 9٪ بيع بعد الانتهاء تد العد التنازلي ثم كان الوقت المثالي للعمل. بدلا من ذلك انتظرت، وقصرت عند الانتهاء من إعداد تد بيع الأخيرة لكنها غطت اليوم في حوالي التعادل بسبب الخوف حول إعلان الأرباح غدا. وسوف تستمر في رصد هذا واحد لأنه يدخل مرة أخرى مرحلة العد التنازلي أخرى. شكر.

ما هي الأطر الزمنية المناسبة لحظيا؟

إذا كان المخطط الأساسي هو الساعة، فاستخدم ذلك، واستخدم الأطر الزمنية الأصغر مثل 10 & أمب؛ 15 دقيقة وأطر زمنية أكبر مثل 2 ساعة، 4 ساعة، واليوم كما المخططات الثانوية. استخدمها للمساعدة في دعم الحركة في المخطط الأساسي. هو & # 8217؛ s الأسلوب المفضل لدي.

أولا، أنا & # 8217؛ م جديدة ومهتمة في ديمارك & # 8217؛ s منهجية، وبالتالي متحمس لإيجاد لك. 4 الرسوم البيانية التي قمت بنشرها أعلاه قد تكون أكثر صور المستخدم ودية تد متتابعة المتاحة على الانترنت. شكرا لك على ذلك. لقد وجدت لهم مفيدة جدا.

أنا & # 8217؛ لقد تم قراءة مؤشرات ديمارك من قبل J. بيرل وأنا الخلط بين الشكل 1.6 (صفحة 9). على وجه التحديد لماذا يتم تحديد مستوى المقاومة عند ما يبدو أنه قريب في يوم التداول * قبل * الإعداد السابق (الشراء) في الاتجاه المعاكس (حوالي 26 دولارا) بدلا من الارتفاع المطلق خلال الإعداد السابق (الشراء) والتي ستكون بار 1 @ $ 25.40). إذا لم يكن لديك نسخة متاحة بسهولة، وأعتقد أنه يمكن الوصول إليها في شكل قوات الدفاع الشعبي في الرابط أدناه.

شكر! ما تراه في بيرل & # 8217؛ s الكتاب ليس خطأ مطبعي. تست يستخدم & # 8216؛ صحيح عالية & # 8217؛. لذلك، في حالة وجود فجوة أسفل، ويعتبر اليوم السابق إغلاق 26 من جزء من حساب تست. نظرا لارتفاع التسلسل المتبقي من 9 التهم هو 25.40، وارتفاع حقيقي هو 26، ويصبح علامة حيث ينبغي استخلاصها دست. ومن المنطقي أيضا أن الفراغات غالبا ما تملأ، ويأخذ ذلك في الاعتبار.

الفن: شكرا على الإشارة إلى شرط استخدام السابق (إلى بار 1) يوم إغلاق كما الحقيقية عالية، وبالتالي مستوى المقاومة، في حالة وجود فجوة أسفل في فتح كما رأينا في المثال المقدم. بطريقة ما فاتني ذلك. وأوافق على أنه من المنطقي. الأفضل لك.

الرسوم البيانية الخاصة بك / الرسوم البيانية هي مفيدة حقا في استيعاب الضروريات، وذلك بفضل لهم.

هل لدينا أي احصائيات على أساس القاعدة الموضوعية الأداء (وينرات الخ) من هذا النظام لبعض سكريبس / مؤشرات على مدى فترة.

بالطبع هذه الدراسات لها قيمة محدودة ولكن يمكن أن تكون مؤشرات مفيدة.

تد متسلسل هو على الأرجح أكثر من أداة من نظام. ومع ذلك، أنا & # 8217؛ م متأكد من شخص ما بعض باكتستينغ في بعض الشكل. إذا كنت يحدث لتشغيل واحد، لا الأمام إلى لي. شكر.

تد يذكر العديد من الأدوات. بعض أصول بعض المنظمين.

هل نظرت إليها وكتب عنها في مكان ما.

أنا & # 8217؛ رأيت لهم على محطة بلومبرغ، ولكن أنا في الغالب الاستماع إلى مقابلاته وسائل الإعلام للتطورات الجديدة. I & # 8217؛ م لست متأكدا كيف انه جاء مع تقدير 2268-2275 على سبس على سبيل المثال.

جاء عبر هذه، يبدو مثل نوع من اختبار الخ تد-سيق. أنا غير قادر على فك 😦

إذا كان يمكن أن يكون من بعض الاستخدام.

لست متاكدا ماذا يجب ان اعمل به. هو & # 8217؛ s أكثر إثارة للإعجاب موضوع حوالي 7 سنوات من العمر.

بلدي توس منصة عدد لا يطابق لك. ماذا يمكن أن يكون السبب؟ هل تستخدم بعض التعليمات البرمجية الأخرى؟

قد يكون راجعا إلى الإعدادات. فحص أو إلغاء تحديد & # 8216؛ بدء التجميع في السوق المفتوحة & # 8217؛ وضع المخطط سوف تخلص من التهم.

ليس على الرسوم البيانية اليومية. أفترض أنك تستخدم توس كذلك. لذلك غريب. هل تستخدم الإعدادات القياسية؟ لدي 13 و 9 نقاط فقط كإعدادات. لا شيء آخر (بصرف النظر عن الألوان)

أي أفكار أخرى؟

أنا باستخدام توس مع دراسة معدلة. ولكن يجب ألا تحيد عن ما تستخدمه إلا إذا كانت إعدادات تجميع الوقت مختلفة.

شكرا على اقتراح إعداد التخطيط. بدأت قراءة مؤشرات ديمارك من قبل جيسون بيرل (هتبس: //forexfactory/attachment. php؟ أتاشمنتيد = 910547 & # 038؛ d = 1330688234) ووجدت أنها مثيرة للاهتمام حقا. I & # 8217؛ m في الوقت الحالي في الصفحة 12.

لإعداد تد الخاص بك تسلسلي لا ينطبق المفهوم بأكمله من الفصل الأول الأول (ص 2 إلى 58).

أيضا التي رسم البرمجيات التي تستخدمها وأنها لا تأتي جنبا إلى جنب مع تد متتابعة & أمبير؛ مؤشر كومبو؟

وأخيرا يمكنك أن تشترك معي الإعدادات الموصى بها لمؤشر تقلب بولينجر / كيلتنر.

آسف إذا طلب منك واحد الكثير من الأسئلة وشكرا لكم مرة أخرى كل لمساعدتكم. هتافات المتأنق :).

أنا بالتأكيد لا تستخدم كل من بيرل & # 8217؛ s التفسيرات. وأبقي على التعداد الموحد كما هو موضح من قبل ديمارك، ولكن أركز أكثر على استمرارية الإطار الزمني، وتقارب إشارات استنفاد الأسعار.

يمكنني استخدام توس مع نسخة مخصصة من دراسة عداد تسلسل. بالنسبة لفرق بولينجر / كيلتنر، استخدم إعدادات توس القياسية لأنها تحاكي مؤشر TTM_Squeeze تماما. أساسا بولينجرز هي 2 ستد ديف من 20 ما، ويتم تعيين كيلتنرز مع 1.5 عامل أتر.

شكرا على السؤال!

شكرا على تلك المدخلات القيمة. يرجى اسمحوا لي أن أعرف إذا كان يمكنك مشاركة لي نسخة عهدك. وأود أن & # 8217؛ ر العقل دفع رسوم لذلك إذا لزم الأمر.

الفن، وأعتقد أنني وجدت خطأ مطبعي في مشاركتك فيما يتعلق الكمال العد التنازلي تد.

لقد ذكرت (هتبس: //tradetrekker. files. wordpress/2018/09/screen-shot-2018-04-07-at-8-46-07-pm. png) تحت المؤشر 7 أن & # 8216؛ لتسجيل شريط 13، فإنه يحتاج إلى أن يكون أقل من أو يساوي أدنى من شريط 8 وبار 11. وهذا من شأنه أن يؤهل تد شراء العد التنازلي. & # 8217؛

بيرل & أمب؛ كورت ماغنوس (cs. calstatela. edu/wiki/images/c/cb/DeMark. pdf) تنص على أن & # 8216؛ يجب أن يكون انخفاض تد شراء العد التنازلي شريط 13 أقل من أو يساوي، إغلاق تد شراء العد التنازلي شريط 8 & # 8217؛ في حين يضيف بيرل أيضا أن & # 8216؛ إغلاق تد شراء العد التنازلي شريط 13 يجب أن يكون أقل من أو يساوي انخفاض اثنين من القضبان في وقت سابق. & # 8217؛

يشير البيان الأول إلى أن انخفاض 13 يجب أن يكون أقل أو يساوي إغلاق شريط السعر 8 وليس انخفاض شريط السعر 8.

البيان الثاني بالنسبة لي لا يعني بالضرورة أن إغلاق 13 يجب أن يكون أقل من شريط 11 كما شريط 13 يمكن أن تصل بعد مسافة ثلاثة أشرطة أو أكثر من شريط السعر 11 وبالتالي زيادة الفجوة إلى ما وراء اثنين من الحانات.

هل تصحيح لي إذا أنا & # 8217؛ m خطأ. أنا فقط لاحظت ذلك وعلى الرغم من أنني & # 8217؛ سوف نلفت انتباهكم.

شكرا لتنبيه لي. لقد كان معنى لتحديث هذا القسم كما هو & # 8217؛ s بن طويلة أكثر من الواجب. في ذلك الوقت، كانت العلاقة 8/13 تماما بعد الفكر & # 8212؛ فن.

شكرا لأخذ الوقت لكتابة المقال والحفاظ على بلوق ما يصل إلى التاريخ لهذا طويل & # 8230؛ كنت أتساءل نفس الشيء كما & # 8220؛ دادارارا & # 8221؛ حاولت مطابقة النتائج مع توس من الرسوم البيانية أعلاه وأنا يمكن & # 8217؛ ر يبدو أن & # 8230؛ فقط أتساءل ماذا & # 8217؛ ق رأيك الترميز في توس / سكنسكونت & # 8230 ؛؟

شكرا على السؤال. أستطيع & # 8217؛ حقا أقول الكثير عن عداد تسلسل لأنها تستخدم تسلسل صفيف. ربما كنت قد رأيت بالفعل، وأنه لا يمنحك سوى الأساس وليس أكثر من ذلك.

ما هو الفرق بين إعداد بيع وبيع العد التنازلي وشراء الإعداد أو العد التنازلي.

في الجزء الأول من تد متتابعة، يمثل إعداد تد بيع جزء الزخم، وإذا استمرت الأسعار أعلى، ويقال أن تد بيع العد التنازلي هو الجزء تتجه. هذا هو جوهر ذلك، ولكن مؤشرات ديمارك من قبل جيسون بيرل من شأنه أن يوفر المزيد من التبصر.

مرحبا هناك، أنا & # 8217؛ لقد تم العمل على استراتيجية التداول على أساس الإعداد المتسلسل ديمارك والعد التنازلي. يمكنك أن ترى نتائجي في quantanalyst. co. uk. لا تتردد في تصفح حولها. وقد عادت تحليلي مرة أخرى من عام 1999 إلى حزيران / يونيه 2017.

ما هو الإطار الزمني الذي يستخدم كمحفز؟ أيضا، هل يستند إلى تد كومبو فقط كما يشير رأس جدول البيانات؟ شكرا للمشاركة.

ميلاد مجيدا وسنه جديده سعيده. أنا سعيد وجدت موقع الويب الخاص بك. بدأت قراءة بيرل & # 8217؛ ق الكتاب. هل ستشارك تطبيق برنامجك المخصص لمؤشر تد؟ أنا أيضا على استعداد لدفع. بدلا من ذلك، هل لديك الأرقام / الأوامر / إعداد حتى أستطيع أن يكون برنامج مبرمج ذلك؟

شكرا جزيلا. وأتمنى لكم أرباح ضخمة.

شكرا لرغبات تمنياتنا. وقد بنيت جميع وظائف في سيناريو التفكير. للأسف، أنا & # 8217؛ م غير قادرة على تقديم أي من محتويات الرغم من. يمكنك تجربة ترادينغفيو. لقد رأيت بعض المبرمجين يبنون إصدارات مختلفة منه. حظا طيبا وفقك الله.

Mechanical Trading System: TD Sequential.

Click images to enlarge.

TD Sequential(TD SEQ) is a trading indicator.

companion to TD Combo. Both are designed.

to anticipate prospective market bottoms.

and tops prior to their completion.

TD SEQUENTIAL.

TD Sequential(TD SEQ) is a trading indicator companion to TD Combo.

Both are designed to anticipate prospective market bottoms and tops.

prior to their completion. TD Sequential™ attempts to identify price.

zones typically associated with the completion of a trend and the.

establishment of a likely new trend in the opposite direction.

It is easy to buy when the market rallies and to sell when the market.

declines. Human nature is such that most traders prefer to participate in.

market moves rather than anticipate the termination of a move and the.

inception of a new one. Most traders adhere to the adage "the trend is.

your friend." We prefer to adopt a corollary to this phrase: "unless the.

trend is about to end."

Having been involved in institutional investment for years, we recognize.

the importance of buying into market weakness or prior to the.

completion of a market bottom. Conversely, the need to sell into market.

strength before a market's top has been completed is preferable to.

selling after the top has been formed. Once a price reversal has.

occurred and a trend has been established, it is often too late and.

difficult to participate in the trend without exaggerating the move,

particularly if you are a major trading factor in the market.

Consequently, TD Sequential™ attempts to identify price zones typically.

associated with the completion of a trend and the establishment of a.

likely new trend in the opposite direction.

In applying TD Sequential, the identification of the exhaustion of a.

downtrend or of an uptrend is our goal.

Before you can enter the market as either a buyer or seller, the market.

environment must be discovered. Once defined, the market disposition is.

either vulnerable or susceptible to an advance or decline. Prerequisites.

must be fulfilled first to establish the market bias. Initially, a series of.

eight or more consecutive closes less than the close four price bars.

earlier, or greater than the close four price bars earlier, was required to.

complete a buy and a sell Setup, respectively.

As a result of extensive research, this requirement was subsequently.

changed to nine or more price bars. Therefore, once a minimum series of.

nine consecutive closes less than the close four price bars earlier are.

completed, a buy Setup is recorded. Conversely, once a minimum series.

of nine consecutive closes greater than the close four price bars earlier.

is completed, a sell Setup is recorded. To initialize the first price bar of a.

buy Setup series, the prior price bar's close must be greater than or.

equal to the close four price bars earlier. Similarly, to initialize the first.

price bar of a sell Setup series, the prior price bar's close must be less.

than or equal to the close four price bars earlier. Once a Setup is.

completed, the market has two options: it may continue its outstanding.

trend or it may undergo a trend reversal. Usually, the distinction as to.

which one will occur is dependent upon whether or not the market.

successfully exceeds on a closing basis the extreme price level (known.

as TD Setup Trend or TDST) formed by the prior Setup in the other.

اتجاه. In other words, the most recent market sell Setup exceeds the.

highest price level of the prior buy Setup in the other direction on a.

Often, if the highest high of the buy Setup is exceeded on a closing.

basis, it indicates that the current market trend is strong and likely to.

undergo Countdown as well as Setup before its trend will change.

On the other hand, should the current Setup fail to exceed on a closing.

basis, the extreme price level of the prior Setup (TD Setup Trend or.

TDST) in the other direction, a price reversal is likely to occur at that.

time, rather than awaiting completion of Countdown. Regardless, once.

Setup has been completed, it is prudent to commence Countdown just in.

case the TDST rule fails to differentiate correctly between the.

continuation of the ongoing trend and the start of a new trend.

Typically, after the minimum requirement for a buy setup is completed—9.

consecutive closes less than the close 4 days earlier--a reflex rally.

occurs regardless whether the market extends through countdown or.

not. The only apparent prerequisite for this expected "hiccup" rally is.

that price bars 8 or 9 of the buy setup be less than both price bars 6 and.

7. Likewise after the minimum requirement for a sell setup is completed--

9 consecutive closes greater than the close 4 days earlier--a reflex.

decline occurs regardless whether the market extends through.

countdown or not. The only apparent prerequisite for this expected.

"hiccup" correction is that price bars 8 or 9 of the sell setup be greater.

than both price bars 6 and 7.

Whereas the buy Setup count sequence appears below each price bar,

convention requires that the sell Setup count series appear above the.

upper price bar. This placement distinction quickly becomes second.

nature, and whenever you rely upon chart reading to provide a.

meaningful picture of the market landscape, it is certainly helpful. ذات مرة.

again, typically both buy and sell Setups appear as the same color on.

the chart, but their respective placements above and below the.

respective price bars sufficiently differentiate the buy Setup (lower)

from the sell Setup (higher).

STANDARD COUNTDOWN.

The standard, or basic, Countdown process.

for TD Sequential compares.

the current price bar's close with the high and the low two price bars.

earlier. TD Sequential commences the Countdown process once the.

minimum requirement for the Setup process of nine closes less than or.

greater than the close four price bars earlier is completed. Once a total.

of 13 comparisons are fulfilled, TD Sequential™ Countdown is completed.

In order to facilitate the fulfillment of a 13 Countdown, the last.

Countdown price bar's close can be substituted with the open of the.

same price bar, so that EITHER comparison will suffice. This elective is.

referred to as Termination Count. It is a feature that only applies to the.

last Countdown entry. It enables the last count of Countdown to be.

completed by using either the close or, alternately, the same price bar's.

open level. This simplifies the fulfillment of Countdown completion. في.

order to ensure that the 13th or final countdown price bar for TD.

Sequential™ is sufficiently positioned for a low-risk buy, the low of.

Countdown bar 13 must be less than or equal to the close of Countdown.

bar eight. Conversely, to ensure the 13th or final Countdown price bar.

for TD Sequential™ is sufficiently positioned for a low-risk sell, the high.

of Countdown bar 13 must be greater than or equal to the close of.

Countdown bar eight.

To identify the TD Sequential™ Countdown price bars that fail to meet.

the requirement that price bar 13's low/high Countdown must be less.

than/greater than (depending on whether it is a low risk buy or low risk.

sell) price bar eight's close, a "+" sign appears until the qualifier is.

AGGRESSIVE COUNTDOWN.

The previous discussion is related to conventional Countdown.

methodology for TD Sequential™. In recent years, volatility has.

increased dramatically, particularly within the equity sector. إلى.

accelerate the Countdown method, an alternate Countdown method can.

be applied. It is referred to as the Aggressive Countdown process.

Very simply, this option replaces the closing Countdown buy comparisons.

versus the respective lows two price bars earlier with just low.

comparisons and the closing Countdown sell comparisons versus the.

respective highs two price bars earlier with just high comparisons. في.

other words, this substitution process compares the lows versus lows.

two price bars earlier for buy Countdown. If it is less than or equal to.

the low value two price bars earlier and any other buy prerequisite, such.

as the low of Countdown 13 being less than or equal to the close of.

Countdown eight as well, then an Aggressive buy Countdown number is.

recorded. Likewise, this substitution process compares the highs versus.

highs two price bars earlier for sell Countdown. If it is greater than or.

equal to the high value two price bars earlier, and the other sell.

prerequisite, such as the high of Countdown 13 being greater than or.

equal to the Close of Countdown eight as well, then an Aggressive sell.

Countdown number is recorded. Finally, to insure that the 13th, or final,

low-risk buy Countdown price bar is sufficiently positioned low for a low-

risk buy, the low of Countdown price bar 13 must be less than or equal.

to the close of Countdown bar eight. Likewise, to insure the high of low-

risk sell Countdown price bar 13 is sufficiently positioned high for a low-

risk sell, the high of Countdown bar 13 must be greater than or equal to.

the close of Countdown price bar eight.

The Aggressive Countdown method requires the user to remove the.

"close" selection from the Countdown box and replace it with the.

selection "low buy/high sell." In other words, instead of comparing the.

close versus the low and the high two price bars earlier, this is a more.

liberal approach that requires the current low be less than or equal to.

the low or greater than or equal to the high two price bars earlier,

depending whether a low-risk buy or low-risk sell is being calculated. ال.

relationship between Countdown price bar eight and Countdown price.

bar 13 described above applies as well.

The market is dynamic, and both economic and corporate news changes.

virtually by the second. Investors' perception of value and opportunities.

are in a constant state of flux. It is the collective interpretation of all.

traders and investors of how events and factors can influence the.

market for securities that produces price change. It is all translated into.

one variable—market price. Therefore, it is possible that a market, in an.

up trend, is capable of extending its advance by attracting more buyers.

Conversely, down trending markets can behave similarly, only in.

How does TD Sequential™ address these periods of renewed influx of.

unanticipated buyers or sellers? Very simply, the study undergoes a.

process called Recycling that restarts the Countdown process and.

extends the perceived ultimate market top or bottom.

Historically, the very basic nine Setup followed by 13 Countdown was.

sufficient to identify prospective market bottom and top reversals. أكثر من.

than likely, this was the result of most markets' tendency to operate.

within trading ranges. Another contributing factor was the lack of.

information flowing from the companies, economists, politicians, and.

market analysts to the investment community.

Today, the amount of information is enormous and the response from its.

dissemination to investment action is immediate. The playing field for.

investment information has become level. Little, if any, advantage can.

only be acquired by applying conventional or traditional market-timing.

techniques. As a consequence, we developed proprietary market timing.

tools specifically designed to deal with the intricacies of the market and,

therefore, sufficiently sensitive to decode market behavior.

Recycling, the unexpected increase in demand or decrease in supply in.

an up trend or the unanticipated increase in supply or decrease in.

demand in a down trend, produces an extension in a price movement. مثل.

a result, it is critical to monitor and identify the resurgences of supply or.

demand affecting a market in a trend.

How does recycling work? Once a buy or a sell Setup has occurred, the.

current environment for a trader has been defined. If nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier are.

recorded, a trader should anticipate the formation of a market bottom.

If nine or more consecutive closes greater than the close four price bars.

earlier are recorded, a trader should be inclined to expect a market top.

There are many occasions when a market will trough or peak once the.

Setup process is complete provided that the buy Setup fails to decline.

below the lowest price level established by the most recent sell Setup.

completed in the other direction, or, in the alternative, the sell Setup.

fails to exceed the highest price level set by the most recent buy Setup.

completed in the other direction.

In those instances when the Setup process extends to Countdown,

Recycling is always an issue. This is due to the interruption of the.

Countdown process by the formation of a new Setup. Therefore, the.

prior Setup is void and the Countdown process is restarted. In its most.

liberal interpretative sense, a Recycle occurs any time TD Sequential™

records a new series of nine or more consecutive closes less than the.

close four price bars earlier, or nine or more closes greater than the.

close four price bars earlier, depending on whether a renewed buy.

Setup or sell Setup occurs prior to, coincident with, or subsequent to the.

perfection of Countdown. Buy Countdown perfection requires a close.

greater than or equal to the close four price bars earlier before a new.

buy Setup occurs and Sell Countdown perfection requires a close less.

than or equal to the close four price bars earlier before a new sell Setup.

occurs. If the Countdown is not perfected and a new Setup appears, it.

replaces the prior Setup and Countdown is restarted unless some other.

method is applied that ignores certain instances of Recycling such as.

Recycle Count 12.

Obviously, Recycling prevents premature top and bottom identification.

However, there are times when the highs and lows occur, but the.

traditional Recycling process precludes taking advantage of the trading.

opportunity. Therefore, the exceptions to the basic approach to.

Recycling are critical.

After 30 years of research, two options have been developed to avoid.

those instances when conventional Recycling would be applied and.

therefore prohibit a potential trading opportunity.

The first and somewhat less complex alternative to Recycling requires.

the most recent Setup to discontinue its Setup process prior to recording.

12 or more consecutive price bar comparisons. In other words, if the.

Recycle process terminates somewhere between the minimum Setup.

requirement of nine consecutive closes less than the close four price.

bars earlier for buy Setup and 12 consecutive closes, thereby failing to.

record at least 12 or more consecutive closing comparisons, then the.

Setup is ignored as a Recycle possibility and the Countdown process.

continues through completion. In other words, we require the market to.

demonstrate or justify the Recycle by recognizing only those instances.

when Setup continues for at least 12 consecutive price bars since only.

then is there a proven period of a new, legitimate Setup.

The second method used to determine whether a renewed Setup causes.

a Recycle is slightly more complex. Namely, the price distance covered.

by the first Setup must be compared to the more recent Setup's price.

مسافه: بعد. If the more recent Setup from intra-day high to intra-day low is.

less than the prior Setup or if the more current Setup is larger than.

1.618 times the original or prior Setup, then the current Setup is ignored.

and no Recycling is applied. Remember that Setup includes nine or more.

consecutive closes greater than the close four price bars earlier for a sell.

Setup and includes nine or more consecutive closes less than the close.

four price bars earlier for a buy Setup. This Setup process does not.

complete for purposes of measurement comparison until a close takes.

place that interrupts the consecutive series of closing comparisons.

Therefore, this method to cancel Recycling compares successive price.

thrusts and ignores Recycling those which are less than the previous.

Setup or those greater than the previous Setup by a factor of 161.8%.

CANCELLATION OF A SETUP.

There are three ways to cancel either a buy Setup or a sell Setup:

CANCELLATION METHOD #1.

Buy Setup Cancellation.

If the highest true high of the entire buy Setup period (nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier) is.

exceeded upside by a true low at any time subsequent to the completion.

of at least nine consecutive closes less than the close four price bars.

earlier and prior to the completion of Countdown, then buy Countdown.

is cancelled. In other words, if a true low occurs above the TD Setup.

Trend (TDST) level after Setup and prior to Countdown, then buy.

Countdown is cancelled and the Setup must be reset.

Sell Setup Cancellation.

If the lowest true low of the entire sell Setup period (nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier) is.

exceeded downside by a true high at any time subsequent to the.

completion of at least nine consecutive closes greater than the close.

four price bars earlier and prior to the completion of Countdown, then.

sell Countdown is cancelled. In other words, if a true high occurs below.

the TD Setup Trend (TDST) level after Setup and prior to Countdown,

then sell Countdown is cancelled and the Setup must be reset.

CANCELLATION METHOD #2.

If, at any time subsequent to the completion of a minimal buy Setup.

series of nine consecutive closes less then the close four price bars.

earlier and prior to the completion of buy Countdown, a minimum sell.

Setup series of nine consecutive closes greater than the close four price.

bars earlier is completed, then the original buy Setup is replaced by the.

opposing sell Setup. Conversely, if, at any time subsequent to the.

completion of a minimal sell Setup series of nine consecutive closes.

greater than the close four price bars earlier and prior to the completion.

of sell Countdown, a minimum buy Setup series of nine consecutive.

closes less than the close four price bars earlier is completed, then the.

original sell Setup is replaced by the opposing buy Setup.

Whereas we believe that Cancellation Method #1 is important and.

should always be active, it appears that there are instances when.

Cancellation Method #2 can be ignored and an uninterrupted.

Countdown series occurs. As a result, valuable low-risk signals have.

been generated. This observation is particularly valid when the TDST.

level is not exceeded. Nevertheless, we have chosen to activate.

Cancellation Method #2 at all times, just like Cancellation Method #1.

CANCELLATION METHOD #3.

If, at any time subsequent to the completion of a minimum buy Setup.

series of at least nine consecutive closes less than the close four price.

bars earlier and prior to the completion of buy Countdown, a second buy.

Setup series occurs, then the original buy Setup is typically recycled and.

replaced by the second, more recent, buy Setup. However, an.

exception to this rule does exist. Specifically, if the closes of each new.

Setup price bar is contained within the highest true high and lowest true.

low of the original Setup, then the first buy Setup is not replaced by the.

more recent buy Setup and the original Countdown process is continued.

This process applies in reverse to a sell Setup.

تقويم الفوركس Mohammedia

Wednesday 21 March 2018

تد نظام التداول المتسلسل

No comments:

Post a Comment